芝加哥大学金融数学怎么样？
作为在UW-Madison读完Quantitative & Computational Finance MFE， 到哥大读完MSOR/ORIE的FinTech，又到Berkeley读完PhD in CFM 的FinTech “三件套”，以及现在在哥大商学院做finTech的faculty member，我可以说这仨项目的finTech教学水平都是差不多的（虽然哥大的项目好像更偏OR一点）. 这个项目的核心课包括衍生品，随机控制，风险计量，信用风险，计量金融，期权，债券，数值分析（Octave）和统计（R）等。
授课的老师大部分是哥大商学院的教授们，都很资深很厉害的样子（虽然我对他们教的课程内容不是非常赞同……不过这是另外一个故事了），当然也有像我们这样从大陆学校过来的“外宾老师”，比如我们上随机控制的时候由于老师不会说汉语所以我们上的是中文课（泪）。同学的话以美国本土学生为主，有相当一部分是哥大本校金工项目的，还有部分是UW-Madison， Purdue， UIUC 这样的理工强校过来的学生，大家数学基础都挺好，平时讨论问题时用到的数学工具和模型难度基本都在Black-Scholes， Monte Carlo这种级别。
作为一个以quant为中心的项目，同学们对quant的培养可以说是十分到位的，除了core course之外还会有非常多的选修quant课程供你选课，哥大的quant track据说比OR track要难毕业不少，需要修更多的quant core 和更多quant的选修，虽然这样能保证你在毕业后拥有比较过硬的quant技能，但是相对于走OR路线的同学来说就业选择会少一些，因为很多金融公司招聘quant的时候会倾向于招聘掌握一定量化分析能力的oracle quant。
至于这个项目能不能学到真正实用的东西我个人认为是要分情况的，因为老师上课讲的内容其实都是很理论很抽象的，很多模型甚至都不是基于现代金融学框架下的，所以如果你不认真思考和不主动提出问题的话那基本上就是上一堆没用的模型和公式然后刷一堆无用的习题，这样的学习内容肯定对你以后进入工作是非常不利的；但是如果在你掌握了定量分析的基本方法之后（也就是学完随机控制，风险计量这些之后）你可以充分应用自己学的东西去重新理解和构建老师上课讲的模型，甚至是一些没有讲到但是你能用到模型，这时候你就可以学到很多很有用的东西了。